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    Climate Objective Index

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Climate Objective Index – eine klimaoptimierte Investmentlösung

IndexGarant - Chart Zielvolatilität

Highlights des Index

IndexGarant ist eine ideale Kombination aus Sicherheit und Renditechancen. Ihre jährliche Überschussbeteiligung wird in den Climate Objective Index investiert.

  • Der Climate Objective Index spiegelt die risiko-kontrollierte Wertentwicklung eines Portfolios aus nachhaltigen Aktien wider – nach einem regelbasierten Investmentansatz
  • Nachhaltiger Aktienindex aus 60 ausgewählten euro­päischen Aktien
  • Mit dem Index profitieren Sie und die Umwelt von niedrigen CO2-Emissionen
  • Attraktive Renditechancen

Zur Kursentwicklung

So funktioniert der Climate Objective Index

Die Grundgesamtheit, aus der das Indexportfolio ausgewählt wird, sind die 600 wichtigsten und umsatzstärksten Aktien in Europa (Solactive Europe 600 Index). Aus diesen 600 Aktien werden 60 nachhaltige Aktien nach folgenden Schritten ausgewählt:

1. Liquidität: Selektion von Unternehmen nach Liquidität und hoher Marktkapitalisierung

2. Nachhaltigkeit und Klima:

a) Ausschluss von Unternehmen mit wesentlicher Geschäftstätigkeit in kontroverse Aktivitäten (Einsatz fossiler Brennstoffe, umstrittene Waffen)

b) Auswahl der nach Klimakriterien besten 150 Unternehmen (nach Climate Score)  

3. Risikokontrolle: Auswahl der 60 Aktien mit der niedrigsten Volatilität in den letzten drei Monaten (max. zehn Aktien pro Industriesektor)

4. Minimum-Volatilitäts Portfolio: Gewichtung der Einzelaktien zu einem Portfolio mit niedrigster Volatilität (Einzelaktie wird zwischen 0-10 % gewichtet)


Indexgarant-Climate Objective Gesamtheit
  • Die europäischen Aktien fließen mit ihrer jeweiligen Währung in den Index ein.
  • Die Auswahl und die Gewichtung der 60 Aktien für das Indexportfolio findet zwei Mal im Jahr (März und September) statt.
  • Das Gesamtrisiko wird zusätzlich durch den Risiko-Kontroll-Mechanismus über die Zielvolatilität gesteuert.

Was ist der Risiko-Kontroll-Mechanismus?

  • Der Investitionsgrad in die ausgewählten Aktien wird über einen festgelegten Risiko-Kontroll-Mechanismus über die Zielvolatilität gesteuert. Zur Risikosteuerung wird dynamisch zwischen dem Index-Aktienportfolio und dem Geldmarkt angelegt.
  • Die Risiko-Steuerung erfolgt täglich über die realisierte Volatilität (Schwankungsgrad) der ausgewählten Aktien. Dabei werden Volatilitätstrends berücksichtigt.
  • Diese wird dann mit der Zielvolatilität abgeglichen und der Investitionsgrad in den Index angepasst.
  • Sobald die realisierte Volatilität über die Zielvolatilität steigt, wird der Investitionsgrad in das Index-Aktienportfolio so lange verringert, bis die Zielvolatilität wieder erreicht ist. Sobald die realisierte Volatilität wieder sinkt, wird in das Index-Aktienportfolio investiert. Der Investitionsgrad wird solange erhöht, bis die Zielvolatilität wieder erreicht ist.
  • Es kann von 0 % bis zu maximal 100 % in das Index-Aktienportfolio investiert werden.
Zielvolatilitaet_neu_2020
  • Der Index wird so gesteuert, dass die Volatilität während des gesamten Indexjahres möglichst konstant auf dem Wert der Zielvolatilität bleibt.
  • Die Zielvolatilität wird jährlich zum Indexstichtag festgelegt und ist abhängig von der Höhe der Überschussbeteiligung und den Kapitalmarktbedingungen.
  • Rechtzeitig vor dem Indexstichtag wird die Höhe der Zielvolatilität für das nächste Jahr bekanntgegeben.

Wie wird die jährliche Indexrendite ermittelt?

  • Die Indexbeteiligung eines Indexjahres ergibt sich aus den Kurssteigerungen des Climate Objective Index mit Zielvolatilität am Ende des Versicherungsjahres als maßgebliche Jahresrendite Ihres Vertrages.
  • Diese ist das Verhältnis des Kurses am Ende des Indexjahres zum Kurswert vor dem Indexstichtag.
  • Dabei ist eine negative Jahresrendite ausgeschlossen, denn in diesem Fall wird das Jahresergebnis einfach gleich null gesetzt.
  • Ein Verlust Ihres vorhandenen Kapitals ist damit nicht möglich.
  • Die positive maßgebliche Jahresrendite wird mit Ihren individuellen Bemessungsgrößen, die wir für jeden Vertrag extra festlegen, multipliziert und Ihrem Vertrag gutgeschrieben.
Weitere Informationen
Eckdaten
  • Name: Climate Objective Index 
    Indexberechnungsstelle: Solactive AG
    Maximaler Investitionsgrad: 100%
    Minimaler Investitionsgrad: 0%
    Anzahl der Aktien: 60
    Berechnungswährung: Euro
    Bloomberg: NXSCLIMD " Climate Ojective Index Dezember"
    NXSCLIMJ " Climate Ojective Index Juni"

     

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